Сравнение SMSN.L с JPM
SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SMSN.L returned 26.80%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMSN.L и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMSN.L показывает доходность 146.17%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции SMSN.L превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 26.80% против 20.32% соответственно.
SMSN.L
- 1 день
- -9.21%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 146.17%
- 6 месяцев
- 179.13%
- 1 год
- 373.55%
- 3 года*
- 57.34%
- 5 лет*
- 24.60%
- 10 лет*
- 26.80%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам SMSN.L и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 146.17% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -31.32% | -8.01% | 60.01% | 41.56% | -25.35% | 62.93% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between SMSN.L and JPM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between SMSN.L and JPM shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMSN.L:
$1.37T
JPM:
$869.15B
SMSN.L:
$320.04K
JPM:
$21.08
SMSN.L:
0.02
JPM:
14.76
SMSN.L:
0.00
JPM:
1.63
SMSN.L:
0.00
JPM:
3.05
SMSN.L:
0.00
JPM:
2.53
SMSN.L:
$389.99T
JPM:
$285.09B
SMSN.L:
$152.35T
JPM:
$173.52B
SMSN.L:
$68.67T
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMSN.L vs. JPM — Ранг доходности на риск
SMSN.L
JPM
Сравнение SMSN.L c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMSN.L | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.17 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.74 | 1.26 | +15.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.92 | 2.98 | +52.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMSN.L | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26 | 0.90 | +6.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SMSN.L и JPM
Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMSN.L | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -76.16% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -15.47% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -24.42% | -20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -38.77% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -43.63% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -6.55% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -17.62% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 6.50% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMSN.L и JPM
Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMSN.L | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 6.40% | +16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.27% | 17.38% | +25.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 21.62% | +29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.65% | 24.45% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 27.40% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMSN.L и JPM
Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.37% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMSN.L и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMSN.L и JPM
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
SMSN.L and JPM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор