Сравнение SMSN.L с CAT
SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SMSN.L returned 27.99%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMSN.L и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMSN.L показывает доходность 161.93%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции SMSN.L уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 27.99% против 31.33% соответственно.
SMSN.L
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 161.93%
- 6 месяцев
- 204.19%
- 1 год
- 399.27%
- 3 года*
- 59.18%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 27.99%
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам SMSN.L и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 161.93% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -31.32% | -8.01% | 60.01% | 41.56% | -25.35% | 62.93% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between SMSN.L and CAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between SMSN.L and CAT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMSN.L:
$1.46T
CAT:
$424.14B
SMSN.L:
₩320.04K
CAT:
$20.07
SMSN.L:
25.63
CAT:
45.37
SMSN.L:
0.77
CAT:
3.00
SMSN.L:
5.67
CAT:
6.04
SMSN.L:
4.68
CAT:
22.73
SMSN.L:
₩389.99T
CAT:
$70.76B
SMSN.L:
₩152.35T
CAT:
$23.01B
SMSN.L:
₩68.67T
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMSN.L vs. CAT — Ранг доходности на риск
SMSN.L
CAT
Сравнение SMSN.L c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMSN.L | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.65 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.03 | 11.24 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.94 | 36.80 | +21.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMSN.L и CAT
Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMSN.L | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -73.43% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -13.88% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -34.05% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -34.05% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -43.36% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -3.18% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -19.73% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 4.23% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMSN.L и CAT
Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMSN.L | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 13.16% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.80% | 28.37% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.06% | 35.19% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 30.79% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 30.98% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMSN.L и CAT
Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.35% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMSN.L и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMSN.L и CAT
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
SMSN.L and CAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор