Сравнение SMSN.L с AMAT
SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMSN.L in Consumer Electronics, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, SMSN.L returned 27.99%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMSN.L и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMSN.L показывает доходность 161.93%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции SMSN.L уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 27.99% против 38.86% соответственно.
SMSN.L
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- 161.93%
- 6 месяцев
- 204.19%
- 1 год
- 410.94%
- 3 года*
- 59.18%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 27.99%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам SMSN.L и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 161.93% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -31.32% | -8.01% | 60.01% | 41.56% | -25.35% | 62.93% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between SMSN.L and AMAT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г. | 0.25 |
Over the past year, SMSN.L and AMAT have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMSN.L:
$1.46T
AMAT:
$453.23B
SMSN.L:
₩320.04K
AMAT:
$10.61
SMSN.L:
25.63
AMAT:
53.45
SMSN.L:
0.77
AMAT:
6.80
SMSN.L:
5.67
AMAT:
15.67
SMSN.L:
4.68
AMAT:
18.96
SMSN.L:
₩389.99T
AMAT:
$29.02B
SMSN.L:
₩152.35T
AMAT:
$14.21B
SMSN.L:
₩68.67T
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMSN.L vs. AMAT — Ранг доходности на риск
SMSN.L
AMAT
Сравнение SMSN.L c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMSN.L | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.59 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.03 | 10.67 | +7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.94 | 30.41 | +27.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMSN.L и AMAT
Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMSN.L | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -85.22% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -21.37% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -49.88% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -55.14% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -55.14% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | 0.00% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -38.78% | +21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 7.49% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMSN.L и AMAT
Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Applied Materials, Inc. (AMAT) имеют волатильность 20.71% и 20.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMSN.L | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 20.52% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.80% | 38.83% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.06% | 49.03% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 44.20% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 42.94% | -9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMSN.L и AMAT
Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.35% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMSN.L и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMSN.L и AMAT
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
SMSN.L and AMAT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор