PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSAX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMSAX с SEIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMSAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund) and SEIAX (SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A) are both mutual funds - SMSAX is a Multistrategy fund managed by SEI, while SEIAX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SMSAX returned 4.77%/yr vs 4.28%/yr for SEIAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SMSAX charges 1.35%/yr vs 0.21%/yr for SEIAX.

Доходность

Сравнение доходности SMSAX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSAX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции SMSAX превзошли акции SEIAX по среднегодовой доходности: 4.77% против 4.28% соответственно.

SMSAX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.03%
6 месяцев
7.79%
1 год
15.70%
3 года*
10.18%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.77%

SEIAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.37%
6 месяцев
8.05%
1 год
13.23%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.45%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSAX и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		7.03%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%5.26%
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		8.37%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Correlation

The correlation between SMSAX and SEIAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.28

The correlation between SMSAX and SEIAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A

Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с QRPNXSMSAX с VOOSMSAX с QSPIXSMSAX с SEIMXSMSAX с QRPRXSMSAX с FCRIXSMSAX с ENIAX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FSPWXSEIAX с DIPSXSEIAX с PRAIXSEIAX с VTIPX

Доходность на риск

SMSAX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSAX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSAXSEIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.48

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.59

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.48

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

5.64

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.89

18.69

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSAX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSAX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSAX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSAXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.48

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.82

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SMSAX и SEIAX

Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и SEIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSAXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-20.97%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-2.33%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.93%

-3.31%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.72%

-7.67%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.98%

-13.20%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.59%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-7.09%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.70%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSAX и SEIAX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) имеют волатильность 1.95% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSAXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.04%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

4.67%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

5.31%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

5.62%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

5.23%

-0.62%

Сравнение комиссий SMSAX и SEIAX

SMSAX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSAX и SEIAX

Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SEIAX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A		2.71%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.75%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%

Часто задаваемые вопросы

SMSAX and SEIAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIAX has higher volatility (2.04%) compared to SMSAX (1.95%). In terms of maximum drawdown, SMSAX dropped -10.98% vs SEIAX's -20.97%.

SMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSAX и SEIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор