PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSAX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMSAX с QSPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

SMSAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SMSAX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMSAX и QSPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		2.01%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%5.26%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, SMSAX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции SMSAX уступали акциям QSPNX по среднегодовой доходности: 4.36% против 6.77% соответственно.

SMSAX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.04%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.36%

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с VOOSMSAX с QRPNXSMSAX с FCRIXSMSAX с QRPRXSMSAX с ADAIXSMSAX с ENIAXSMSAX с QSPIX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIX

Сравнение комиссий SMSAX и QSPNX

SMSAX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Доходность на риск

SMSAX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSAX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSAXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.35

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.85

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.68

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

5.06

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSAX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSAX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QSPNX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSAX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSAXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.35

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.53

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.59

+0.13

Корреляция

Корреляция между SMSAX и QSPNX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSAX и QSPNX

Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности QSPNX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.98%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SMSAX и QSPNX

Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSAXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-41.79%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-7.78%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.72%

-17.17%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.98%

-41.79%

+30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.21%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-9.72%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.74%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSAX и QSPNX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) составляет 2.30%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSAXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.64%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

6.59%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

10.11%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

15.93%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

12.76%

-8.21%