PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSAX с ARBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMSAX с ARBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX).

SMSAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SMSAX и ARBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMSAX и ARBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		2.01%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%1.90%
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		1.65%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%

Доходность по периодам

С начала года, SMSAX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у ARBIX с доходностью 1.65%.

SMSAX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.04%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.36%

ARBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.28%
1 год
7.86%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с VOOSMSAX с QRPNXSMSAX с FCRIXSMSAX с QRPRXSMSAX с SEIMXSMSAX с ADAIXSMSAX с ENIAX
Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с FABZXARBIX с FCVSXARBIX с RYMQXARBIX с FCRIXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с RMDFX

Сравнение комиссий SMSAX и ARBIX

SMSAX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии ARBIX в 1.47%.

ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Доходность на риск

SMSAX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSAX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSAXARBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

6.20

-3.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

11.37

-7.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

3.06

-1.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

15.19

-11.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

70.66

-56.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSAX vs. ARBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSAX на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа ARBIX равного 6.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSAX и ARBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSAXARBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

6.20

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

2.59

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.10

+0.61

Корреляция

Корреляция между SMSAX и ARBIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSAX и ARBIX

Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности ARBIX в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.98%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.25%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMSAX и ARBIX

Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и ARBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSAXARBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-4.31%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-0.51%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.72%

-4.02%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.26%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.40%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.11%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSAX и ARBIX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSAXARBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

0.47%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

0.90%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

1.28%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

1.83%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

745.92%

-741.37%