Сравнение SMRI с PRVS
SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) and PRVS (Parnassus Value Select ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMRI returned 35.67% vs 32.25% for PRVS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMRI charges 0.71%/yr vs 0.59%/yr for PRVS.
Доходность
Сравнение доходности SMRI и PRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMRI показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у PRVS с доходностью 11.32%.
SMRI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRVS
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMRI и PRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 18.58% | 17.41% | -3.37% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 11.32% | 18.07% | -4.37% |
Correlation
The correlation between SMRI and PRVS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between SMRI and PRVS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMRI vs. PRVS — Ранг доходности на риск
SMRI
PRVS
Сравнение SMRI c PRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) и Parnassus Value Select ETF (PRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMRI | PRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 3.48 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 16.43 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMRI | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SMRI и PRVS
Максимальная просадка SMRI за все время составила -18.45%, примерно равная максимальной просадке PRVS в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRI и PRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRI | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -17.64% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -9.32% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.45% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -2.68% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.97% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRI и PRVS
Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Parnassus Value Select ETF (PRVS) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SMRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRI | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.21% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 10.09% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 12.92% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.81% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.81% | -0.97% |
Сравнение комиссий SMRI и PRVS
SMRI берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PRVS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRI и PRVS
Дивидендная доходность SMRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности PRVS в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PRVS Parnassus Value Select ETF | 0.54% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.95% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SMRI and PRVS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMRI has higher volatility (5.42%) compared to PRVS (3.21%). In terms of maximum drawdown, SMRI dropped -18.45% vs PRVS's -17.64%.
On 1-year performance, SMRI leads with 35.67% vs 32.25% for PRVS. On fees, PRVS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PRVS has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 35.67% return vs 32.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRVS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
SMRI has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.54% for PRVS.
They also come from different issuers: Bushido and Parnassus. Their fees differ too: 0.71% for SMRI and 0.59% for PRVS.
PRVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMRI и PRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор