Сравнение SMR с MTUAY
SMR (NuScale Power Corporation) and MTUAY (MTU Aero Engines AG) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMR in Specialty Industrial Machinery, MTUAY in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 8.41%/yr for MTUAY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и MTUAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у MTUAY с доходностью -12.05%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
MTUAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- -12.05%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам SMR и MTUAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
MTUAY MTU Aero Engines AG | -12.05% | 26.67% | 54.85% | 1.39% | 7.65% | -21.51% | 3.86% |
Correlation
The correlation between SMR and MTUAY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
MTUAY:
$19.62B
SMR:
-$2.02
MTUAY:
€16.10
SMR:
104.42
MTUAY:
1.08
SMR:
2.71
MTUAY:
3.93
SMR:
$18.10M
MTUAY:
€15.80B
SMR:
$4.45M
MTUAY:
€3.02B
SMR:
-$696.20M
MTUAY:
€2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. MTUAY — Ранг доходности на риск
SMR
MTUAY
Сравнение SMR c MTUAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и MTU Aero Engines AG (MTUAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | MTUAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.26 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.60 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и MTUAY
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки MTUAY в -64.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и MTUAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | MTUAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -64.31% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -32.62% | -50.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -34.69% | -48.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -43.53% | -43.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -22.93% | -58.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -12.29% | -22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 13.88% | +43.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и MTUAY
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с MTU Aero Engines AG (MTUAY) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | MTUAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 11.82% | +17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 28.59% | +40.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 33.99% | +68.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 32.31% | +61.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 35.69% | +53.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и MTUAY
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUAY MTU Aero Engines AG | 1.17% | 0.60% | 0.66% | 1.63% | 1.07% | 0.73% | 1.02% | 0.79% | 1.11% | 1.85% | 2.87% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и MTUAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и MTU Aero Engines AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and MTUAY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to MTUAY (11.82%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs MTUAY's -64.31%.
MTUAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и MTUAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор