PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMQFX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMQFX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

SMQFX управляется SEI. Фонд был запущен 30 окт. 2014 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SMQFX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMQFX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		3.63%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-17.67%33.53%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, SMQFX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции SMQFX уступали акциям SPINX по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.92% соответственно.

SMQFX

1 день
2.59%
1 месяц
-9.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.39%
1 год
41.86%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.05%

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с BADEXSMQFX с ESCIXSMQFX с SIEMXSMQFX с SPIIXSMQFX с CAVAXSMQFX с SEATX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX

Сравнение комиссий SMQFX и SPINX

SMQFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SMQFX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMQFX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMQFXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.97

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.49

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.53

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

7.30

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMQFX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMQFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SPINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMQFX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMQFXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.97

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между SMQFX и SPINX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMQFX и SPINX

Дивидендная доходность SMQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.17%, что больше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		29.17%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SMQFX и SPINX

Максимальная просадка SMQFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQFX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMQFXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-33.82%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-12.11%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-32.91%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-33.82%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-11.03%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-5.25%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.53%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SMQFX и SPINX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SMQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMQFXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

5.36%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.59%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

18.34%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

22.50%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

20.94%

-4.23%