PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMQFX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMQFX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

SMQFX управляется SEI. Фонд был запущен 30 окт. 2014 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SMQFX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMQFX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		3.63%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-17.67%33.53%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, SMQFX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции SMQFX превзошли акции SGYAX по среднегодовой доходности: 10.05% против 6.08% соответственно.

SMQFX

1 день
2.59%
1 месяц
-9.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.39%
1 год
41.86%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.05%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с BADEXSMQFX с SIEMXSMQFX с ESCIXSMQFX с SPIIXSMQFX с SEATXSMQFX с CAVAX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий SMQFX и SGYAX

SMQFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.

SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SMQFX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMQFX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMQFXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.55

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.35

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.98

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

7.37

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMQFX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMQFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SGYAX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMQFX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMQFXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.55

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.15

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между SMQFX и SGYAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMQFX и SGYAX

Дивидендная доходность SMQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.17%, что больше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		29.17%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок SMQFX и SGYAX

Максимальная просадка SMQFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQFX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMQFXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-45.51%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-3.12%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-15.45%

-20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-21.85%

-18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-2.20%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-6.10%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

0.84%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMQFX и SGYAX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что SMQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMQFXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

1.32%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

2.35%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

3.80%

+12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

4.74%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

5.30%

+11.41%