PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMQFX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMQFX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

SMQFX управляется SEI. Фонд был запущен 30 окт. 2014 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SMQFX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMQFX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		3.63%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-17.67%33.53%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, SMQFX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции SMQFX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 10.05% против 6.23% соответственно.

SMQFX

1 день
2.59%
1 месяц
-9.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.39%
1 год
41.86%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.05%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с BADEXSMQFX с SIEMXSMQFX с ESCIXSMQFX с SPIIXSMQFX с SEATXSMQFX с CAVAX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий SMQFX и EAEMX

SMQFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SMQFX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMQFX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMQFXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.25

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.86

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.68

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

10.25

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMQFX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMQFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMQFX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMQFXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между SMQFX и EAEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMQFX и EAEMX

Дивидендная доходность SMQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.17%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		29.17%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок SMQFX и EAEMX

Максимальная просадка SMQFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQFX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMQFXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-62.70%

+22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-9.90%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-25.43%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-44.16%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-8.20%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-13.58%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.59%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SMQFX и EAEMX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SMQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMQFXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

5.94%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.80%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

12.17%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

11.42%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

13.38%

+3.33%