PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMQFX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMQFX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

SMQFX управляется SEI. Фонд был запущен 30 окт. 2014 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SMQFX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMQFX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		3.63%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-17.67%33.53%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, SMQFX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции SMQFX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 10.05% против 14.48% соответственно.

SMQFX

1 день
2.59%
1 месяц
-9.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.39%
1 год
41.86%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.05%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с BADEXSMQFX с ESCIXSMQFX с SPIIXSMQFX с SIEMXSMQFX с SEATXSMQFX с CAVAX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий SMQFX и DEMIX

SMQFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SMQFX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMQFX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMQFXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

3.23

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

3.37

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

4.84

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

19.15

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMQFX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMQFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMIX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMQFX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMQFXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.23

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между SMQFX и DEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMQFX и DEMIX

Дивидендная доходность SMQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.17%, что больше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		29.17%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SMQFX и DEMIX

Максимальная просадка SMQFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQFX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMQFXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-63.15%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-20.32%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-43.95%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-46.29%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-18.94%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-18.54%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.14%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SMQFX и DEMIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) составляет 8.30%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что SMQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMQFXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

19.21%

-10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

28.39%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

33.29%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

23.11%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

21.94%

-5.23%