Сравнение SMPIX с INPIX
SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SMPIX returned 20.71%/yr vs 22.16%/yr for INPIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMPIX charges 1.52%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и INPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у INPIX с доходностью -7.47%. За последние 10 лет акции SMPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: 20.71% против 22.16% соответственно.
SMPIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 76.63%
- 1 год
- 170.88%
- 3 года*
- -6.27%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 20.71%
INPIX
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 22.16%
Сравнение доходности по годам SMPIX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 80.13% | 56.35% | -77.32% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -7.47% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Correlation
The correlation between SMPIX and INPIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between SMPIX and INPIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
SMPIX
INPIX
Сравнение SMPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMPIX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.02 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | -0.04 | +7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.13 | -0.08 | +22.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и INPIX
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.52%, примерно равная максимальной просадке INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и INPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.52% | -95.64% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -32.04% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.52% | -35.68% | -58.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.52% | -73.41% | -21.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.52% | -73.41% | -21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.81% | -27.34% | -45.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.64% | -46.18% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 13.59% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и INPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 23.65% по сравнению с ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.65% | 11.48% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 23.48% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.99% | 29.80% | +21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.47% | 41.22% | +30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.64% | 49.78% | +9.86% |
Сравнение комиссий SMPIX и INPIX
SMPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и INPIX
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 7.23% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SMPIX and INPIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPIX has higher volatility (23.65%) compared to INPIX (11.48%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.52% vs INPIX's -95.64%.
SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPIX и INPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор