PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOX с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOX с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности SMOX и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

SMOX

1 день
0.42%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOX и VFMV

2026 (YTD)2025
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		17.59%0.44%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%-0.15%

Correlation

The correlation between SMOX and VFMV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов SMOX и VFMV

Секторы
SMOX
VFMV

Промышленность

22.1%
10.1%

Финансовые услуги

15.3%
10.6%

Технологии

14.4%
25.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.9%

Здравоохранение

8.8%
10.1%

Энергетика

8.0%
3.9%

Недвижимость

7.6%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.5%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
10.7%

Промышленность

SMOX
22.1%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

SMOX
15.3%
VFMV
10.6%

Технологии

SMOX
14.4%
VFMV
25.1%

Потребительский циклический сектор

SMOX
11.4%
VFMV
6.9%

Здравоохранение

SMOX
8.8%
VFMV
10.1%

Энергетика

SMOX
8.0%
VFMV
3.9%

Недвижимость

SMOX
7.6%
VFMV
6.4%

Потребительский защитный сектор

SMOX
4.9%
VFMV
9.5%

Сырьевые материалы

SMOX
4.0%
VFMV

-

Коммунальные услуги

SMOX
1.9%
VFMV
6.7%

Коммуникационные услуги

SMOX
1.6%
VFMV
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с SMOX:
SMOX с FRGNSMOX с SFTXSMOX с EPUSMOX с QGRDSMOX с SPAQSMOX с DIVNSMOX с GRNJ
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

SMOX vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOX
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOX c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMOX vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOXVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.70

+1.89

Просадки

Сравнение просадок SMOX и VFMV

Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOXVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-33.64%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-3.64%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMOX и VFMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOXVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

8.80%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

11.75%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

14.25%

+1.24%

Сравнение комиссий SMOX и VFMV

SMOX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOX и VFMV

Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SMOX and VFMV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.07% for SMOX.

They also come from different issuers: Horizon and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.13% for VFMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOX и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор