Сравнение SMOX с OPTZ
SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOX is actively managed, while OPTZ is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.
Доходность
Сравнение доходности SMOX и OPTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOX показывает доходность 20.19%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 25.55%.
SMOX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 20.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -5.13%
- 6 месяцев
- 20.05%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOX и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 20.19% | 0.44% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 25.55% | 1.39% |
Correlation
The correlation between SMOX and OPTZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов SMOX и OPTZ
Секторы
SMOX
OPTZ
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Промышленность
SMOX
OPTZ
Финансовые услуги
SMOX
OPTZ
Технологии
SMOX
OPTZ
Здравоохранение
SMOX
OPTZ
Потребительский циклический сектор
SMOX
OPTZ
Недвижимость
SMOX
OPTZ
Энергетика
SMOX
OPTZ
Потребительский защитный сектор
SMOX
OPTZ
Сырьевые материалы
SMOX
OPTZ
Коммуникационные услуги
SMOX
OPTZ
Коммунальные услуги
SMOX
OPTZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOX vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
SMOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OPTZ
Сравнение SMOX c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOX | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOX и OPTZ
Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и OPTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOX | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.76% | -25.75% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -9.07% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -3.39% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOX и OPTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOX | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 21.10% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 21.66% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 21.66% | -6.50% |
Сравнение комиссий SMOX и OPTZ
SMOX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOX и OPTZ
Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности OPTZ в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.46% | 0.58% | 0.32% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOX and OPTZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.
OPTZ has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.07% for SMOX.
They also come from different issuers: Horizon and Optimize. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.25% for OPTZ.
Подберите оптимальное распределение для SMOX и OPTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор