Сравнение SMOM с EBI
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 16.41%.
SMOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOM и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.22% | 2.78% |
EBI Longview Advantage ETF | 16.41% | 5.84% |
Correlation
The correlation between SMOM and EBI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. EBI — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EBI
Сравнение SMOM c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и EBI
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -17.05% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | 0.00% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -1.95% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и EBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.23% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 17.50% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 17.50% | -5.01% |
Сравнение комиссий SMOM и EBI
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и EBI
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности EBI в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 1.11% | 1.05% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and EBI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
EBI has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.15% for SMOM.
They also come from different issuers: Symmetry Partners and Longview. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.24% for EBI.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор