Сравнение SMN с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
SMN и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMN и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -28.77% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и XTAP
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
SMN vs. XTAP — Ранг доходности на риск
SMN
XTAP
Сравнение SMN c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 1.16 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.79 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.45 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 9.90 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.16 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.70 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между SMN и XTAP составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и XTAP
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и XTAP
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -22.13% | -77.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -11.83% | -41.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | 0.00% | -99.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -3.57% | -86.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 1.73% | +33.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и XTAP
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 0.99% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 2.61% | +22.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 14.34% | +28.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 14.60% | +24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 14.60% | +28.27% |