Сравнение SMMU с THYM
SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - SMMU is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMMU charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности SMMU и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.74%.
SMMU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.84%
THYM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMMU и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 1.24% | 0.42% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.74% | 0.25% |
Correlation
The correlation between SMMU and THYM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMU vs. THYM — Ранг доходности на риск
SMMU
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMMU c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMU | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMU и THYM
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMU | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -2.93% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.89% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.46% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMU | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 4.29% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 4.29% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 4.29% | -1.58% |
Сравнение комиссий SMMU и THYM
SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и THYM
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности THYM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.88% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.57% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMMU and THYM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for SMMU.
SMMU has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.57% for THYM.
SMMU is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: PIMCO and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for SMMU and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для SMMU и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор