Сравнение SMMU с TAXT
SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. SMMU is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMMU charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности SMMU и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у TAXT с доходностью 1.49%.
SMMU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.82%
TAXT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMMU и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 1.10% | 1.30% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.49% | 3.96% |
Correlation
The correlation between SMMU and TAXT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMU vs. TAXT — Ранг доходности на риск
SMMU
TAXT
Сравнение SMMU c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMU | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMU | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.80 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок SMMU и TAXT
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMU | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -2.49% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.58% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.47% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMU | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02% | 2.53% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 2.53% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.53% | +0.20% |
Сравнение комиссий SMMU и TAXT
SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и TAXT
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TAXT в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.84% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMMU and TAXT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for SMMU.
SMMU has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.55% for TAXT.
They also come from different issuers: PIMCO and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for SMMU and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для SMMU и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор