Сравнение SMLR с IBIT
SMLR (Semler Scientific, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMLR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMLR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMLR Semler Scientific, Inc. | 32.96% | -71.69% | 8.26% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SMLR and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SMLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение SMLR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semler Scientific, Inc. (SMLR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLR и IBIT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -52.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -52.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLR и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 50.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 50.25% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLR и IBIT
Ни SMLR, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMLR and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMLR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор