Сравнение SMLPX с EIPIX
SMLPX (Salient MLP & Energy Infrastructure Fund) and EIPIX (EIP Growth and Income Fund) are both mutual funds - SMLPX is a Infrastructure Equities fund managed by Salient Funds, while EIPIX is a Energy Equities fund managed by EIP Funds. Over the past 5 years, SMLPX returned 18.71%/yr vs 16.69%/yr for EIPIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SMLPX charges 1.35%/yr vs 1.25%/yr for EIPIX.
Доходность
Сравнение доходности SMLPX и EIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLPX показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у EIPIX с доходностью 19.11%.
SMLPX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 9.02%
- Всё время*
- 6.65%
EIPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SMLPX и EIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 21.93% | 5.22% | 37.87% | 14.06% | 14.69% | 22.69% | -17.25% | 16.36% | -18.10% | -6.80% |
EIPIX EIP Growth and Income Fund | 19.11% | 11.31% | 26.74% | 6.25% | 16.19% | 21.80% | -9.85% | 23.09% | -11.68% | -0.68% |
Correlation
The correlation between SMLPX and EIPIX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between SMLPX and EIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLPX vs. EIPIX — Ранг доходности на риск
SMLPX
EIPIX
Сравнение SMLPX c EIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и EIP Growth and Income Fund (EIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLPX | EIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.66 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 12.78 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLPX и EIPIX
Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки EIPIX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и EIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLPX | EIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -43.98% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -4.51% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -13.00% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -16.71% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -2.01% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -4.97% | -21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.65% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLPX и EIPIX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с EIP Growth and Income Fund (EIPIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLPX | EIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.33% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 8.04% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 10.35% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 15.57% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 18.62% | +5.38% |
Сравнение комиссий SMLPX и EIPIX
SMLPX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии EIPIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLPX и EIPIX
Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности EIPIX в 13.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund | 13.17% | 15.71% | 7.60% | 4.09% | 25.10% | 3.44% | 4.02% | 3.44% | 3.45% | 1.77% | 0.78% | 0.00% |
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 3.72% | 4.45% | 4.48% | 5.75% | 2.19% | 3.69% | 5.82% | 4.54% | 6.21% | 6.09% | 6.31% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMLPX and EIPIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMLPX has higher volatility (5.07%) compared to EIPIX (3.33%). In terms of maximum drawdown, SMLPX dropped -73.06% vs EIPIX's -43.98%.
EIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLPX и EIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор