Сравнение SMLP.DE с IQQH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE).
SMLP.DE и IQQH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. IQQH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLP.DE и IQQH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLP.DE и IQQH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 16.73% | -9.11% | 28.88% | 15.48% | 39.72% | 46.65% | -37.48% | 12.48% | -11.75% | -19.80% |
IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 11.31% | 29.83% | -21.49% | -22.15% | 0.84% | -17.65% | 117.65% | 49.62% | -4.26% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у IQQH.DE с доходностью 11.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLP.DE имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции IQQH.DE немного отстают с 9.26%.
SMLP.DE
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 9.30%
IQQH.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- -4.24%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLP.DE и IQQH.DE
SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.
Доходность на риск
SMLP.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск
SMLP.DE
IQQH.DE
Сравнение SMLP.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLP.DE | IQQH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 2.10 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.81 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.13 | -4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 12.80 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLP.DE | IQQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.10 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.17 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.05 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SMLP.DE и IQQH.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLP.DE и IQQH.DE
SMLP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.37% | 1.53% | 1.32% | 1.23% | 0.83% | 1.23% | 0.56% | 2.89% | 3.30% | 4.82% | 4.72% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок SMLP.DE и IQQH.DE
Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и IQQH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLP.DE | IQQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.34% | -86.09% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -12.32% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -57.70% | +35.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -63.78% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -39.26% | +33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -60.05% | +34.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 3.98% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLP.DE и IQQH.DE
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.84%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLP.DE | IQQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.42% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 18.50% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 23.67% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 24.70% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 24.88% | +3.85% |