PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMLP.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и FWEA.DE


2026 (YTD)202520242023
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
16.73%-9.11%28.88%12.42%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF
-2.30%17.53%19.21%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью -2.30%.


SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%

FWEA.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий SMLP.DE и FWEA.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.


Доходность на риск

SMLP.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMLP.DEFWEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.17

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.66

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.63

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

11.42

-11.65

SMLP.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMLP.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.17

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.21

-1.12

Корреляция

Корреляция между SMLP.DE и FWEA.DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и FWEA.DE

Ни SMLP.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и FWEA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SMLP.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-17.48%

-61.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-8.61%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.71%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-1.92%

-24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

1.91%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и FWEA.DE

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMLP.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.00%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.60%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

14.90%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

12.65%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

12.65%

+16.08%