PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLN.DE с XCJD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLN.DE с XCJD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) are both Japan Equities funds - SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLN.DE returned 14.96%/yr vs 10.79%/yr for XCJD.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMLN.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for XCJD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLN.DE и XCJD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLN.DE показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у XCJD.DE с доходностью 14.53%.

SMLN.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
2.39%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.98%
1 год
29.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.93%

XCJD.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
2.70%
С начала года
14.53%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.65%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLN.DE и XCJD.DE

2026 (YTD)202520242023
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.87%12.69%12.93%8.24%
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		14.53%10.16%6.89%6.37%

Correlation

The correlation between SMLN.DE and XCJD.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between SMLN.DE and XCJD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с XCJD.DE:
XCJD.DE с ETLR.DEXCJD.DE с IUS4.DEXCJD.DE с JSRI.DEXCJD.DE с AW15.DEXCJD.DE с QUEJ.DEXCJD.DE с JARI.DEXCJD.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

SMLN.DE vs. XCJD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XCJD.DE
Ранг доходности на риск XCJD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCJD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCJD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCJD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCJD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCJD.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLN.DE c XCJD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLN.DEXCJD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.38

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.16

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.44

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

8.19

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLN.DE vs. XCJD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLN.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCJD.DE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLN.DE и XCJD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLN.DEXCJD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SMLN.DE и XCJD.DE

Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки XCJD.DE в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и XCJD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLN.DEXCJD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-16.48%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-10.52%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-16.48%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.41%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.78%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.15%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLN.DE и XCJD.DE

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) составляет 3.44%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что SMLN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCJD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLN.DEXCJD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.70%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

14.79%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.65%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.01%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.01%

-0.79%

Сравнение комиссий SMLN.DE и XCJD.DE

SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XCJD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLN.DE и XCJD.DE

SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM202520242023
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		1.21%1.36%2.05%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMLN.DE and XCJD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCJD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCJD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SMLN.DE.

SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400, while XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for SMLN.DE and 0.15% for XCJD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLN.DE и XCJD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор