Сравнение SMLN.DE с SMLD.DE
SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SMLN.DE is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei 400, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLN.DE returned 8.93%/yr vs 15.33%/yr for SMLD.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SMLN.DE charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLN.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLN.DE показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции SMLN.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 8.93% против 15.33% соответственно.
SMLN.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 8.93%
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам SMLN.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 15.87% | 12.69% | 12.93% | 16.15% | -11.17% | 8.51% | 4.78% | 22.29% | -10.60% | 9.59% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Correlation
The correlation between SMLN.DE and SMLD.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between SMLN.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLN.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
SMLN.DE
SMLD.DE
Сравнение SMLN.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLN.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.92 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 1.91 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLN.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.51 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.10 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.29 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SMLN.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLN.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -73.78% | +45.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -14.77% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.55% | -22.99% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -22.99% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.42% | -70.79% | +42.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.47% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -17.76% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 7.16% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLN.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) составляет 3.44%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SMLN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLN.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.38% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 12.79% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 26.64% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 22.60% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 34.70% | -18.48% |
Сравнение комиссий SMLN.DE и SMLD.DE
SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLN.DE и SMLD.DE
SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLN.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLN.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLN.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SMLN.DE is categorized as Japan Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.19% for SMLN.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLN.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор