Сравнение SMLN.DE с JSRI.DE
SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both Japan Equities funds - SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLN.DE returned 9.82%/yr vs 2.34%/yr for JSRI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMLN.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLN.DE и JSRI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLN.DE показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у JSRI.DE с доходностью 7.00%.
SMLN.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 8.93%
JSRI.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLN.DE и JSRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 15.87% | 12.69% | 12.93% | 16.15% | -11.17% | 8.51% | 4.78% | 22.29% | -8.90% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 7.00% | 3.81% | 1.12% | 10.63% | -16.21% | 6.00% | 9.71% | 26.10% | -8.97% |
Correlation
The correlation between SMLN.DE and JSRI.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between SMLN.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLN.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск
SMLN.DE
JSRI.DE
Сравнение SMLN.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLN.DE | JSRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.98 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 2.86 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLN.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.59 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.15 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SMLN.DE и JSRI.DE
Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и JSRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLN.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -26.30% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.41% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.55% | -16.33% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -22.37% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -2.61% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -9.43% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.59% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLN.DE и JSRI.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) имеют волатильность 3.44% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLN.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.40% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 13.83% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 17.46% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.85% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.77% | -0.55% |
Сравнение комиссий SMLN.DE и JSRI.DE
SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JSRI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLN.DE и JSRI.DE
SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.44% | 1.91% | 1.85% | 4.41% | 2.87% | 1.71% | 2.06% | 2.03% |
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLN.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLN.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLN.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.
SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400, while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Invesco and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.19% for SMLN.DE and 0.25% for JSRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLN.DE и JSRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор