PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSRI.DE с WTDX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSRI.DE с WTDX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE).

JSRI.DE и WTDX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSRI.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 12 мар. 2018 г.. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JSRI.DE и WTDX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSRI.DE и WTDX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		5.10%3.81%1.12%10.63%-16.21%6.00%9.71%26.10%-8.97%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		14.70%17.62%36.61%36.95%11.73%27.31%-6.01%21.12%-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, JSRI.DE показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 14.70%.

JSRI.DE

1 день
3.87%
1 месяц
-2.37%
С начала года
5.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
8.00%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

WTDX.DE

1 день
4.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
14.70%
6 месяцев
30.01%
1 год
41.39%
3 года*
32.43%
5 лет*
25.02%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

Часто сравнивают с JSRI.DE:
JSRI.DE с PR1J.DEJSRI.DE с AW15.DEJSRI.DE с VJPN.DEJSRI.DE с LCUJ.DEJSRI.DE с PRAJ.DEJSRI.DE с XCJD.DEJSRI.DE с 36B4.DE
Часто сравнивают с WTDX.DE:
WTDX.DE с ^GSPCWTDX.DE с AW15.DEWTDX.DE с 36B4.DEWTDX.DE с LCUJ.DEWTDX.DE с SMLN.DEWTDX.DE с EUNN.DEWTDX.DE с IQQJ.DE

Сравнение комиссий JSRI.DE и WTDX.DE

JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.

WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

Доходность на риск

JSRI.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSRI.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSRI.DEWTDX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.75

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.23

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

5.23

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

15.48

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSRI.DE vs. WTDX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSRI.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа WTDX.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSRI.DE и WTDX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSRI.DEWTDX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.75

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.28

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.33

Корреляция

Корреляция между JSRI.DE и WTDX.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSRI.DE и WTDX.DE

Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности WTDX.DE в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		1.82%1.91%1.85%4.41%2.87%1.71%2.06%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		1.27%1.52%1.39%1.83%2.16%1.26%1.88%1.80%1.82%1.07%1.73%0.05%

Просадки

Сравнение просадок JSRI.DE и WTDX.DE

Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и WTDX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JSRI.DEWTDX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-34.50%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-15.41%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-23.63%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-2.52%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-8.04%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.73%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JSRI.DE и WTDX.DE

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеют волатильность 7.89% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSRI.DEWTDX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.88%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

15.07%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

23.52%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

19.39%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

20.33%

-3.58%