Сравнение JSRI.DE с EXX7.DE
JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds - JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSRI.DE returned 2.34%/yr vs 11.91%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JSRI.DE charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.
Доходность
Сравнение доходности JSRI.DE и EXX7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSRI.DE показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%.
JSRI.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам JSRI.DE и EXX7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 7.00% | 3.81% | 1.12% | 10.63% | -16.21% | 6.00% | 9.71% | 26.10% | -8.97% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -15.88% | 3.04% | 13.62% | 24.16% | -4.13% |
Correlation
The correlation between JSRI.DE and EXX7.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between JSRI.DE and EXX7.DE shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSRI.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск
JSRI.DE
EXX7.DE
Сравнение JSRI.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSRI.DE | EXX7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.52 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 13.72 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSRI.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.50 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.63 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JSRI.DE и EXX7.DE
Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и EXX7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSRI.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -50.57% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -12.97% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -20.63% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -21.40% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.45% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -12.03% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.28% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSRI.DE и EXX7.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) составляет 3.40%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что JSRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSRI.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.61% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 18.46% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 23.46% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.55% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.72% | -0.95% |
Сравнение комиссий JSRI.DE и EXX7.DE
JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSRI.DE и EXX7.DE
Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности EXX7.DE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.44% | 1.91% | 1.85% | 4.41% | 2.87% | 1.71% | 2.06% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSRI.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSRI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSRI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.
JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JSRI.DE and 0.51% for EXX7.DE.
Подберите оптимальное распределение для JSRI.DE и EXX7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор