PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSRI.DE с VJPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSRI.DE с VJPN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE).

JSRI.DE и VJPN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSRI.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 12 мар. 2018 г.. VJPN.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JSRI.DE и VJPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSRI.DE и VJPN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		5.10%3.81%1.12%10.63%-16.21%6.00%9.71%26.10%-8.97%
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		8.84%13.28%13.05%15.88%-11.76%9.73%4.96%21.66%-8.40%

Доходность по периодам

С начала года, JSRI.DE показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у VJPN.DE с доходностью 8.84%.

JSRI.DE

1 день
3.87%
1 месяц
-2.37%
С начала года
5.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
8.00%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

VJPN.DE

1 день
4.84%
1 месяц
-2.49%
С начала года
8.84%
6 месяцев
14.07%
1 год
25.26%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.93%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с JSRI.DE:
JSRI.DE с PR1J.DEJSRI.DE с AW15.DEJSRI.DE с LCUJ.DEJSRI.DE с PRAJ.DEJSRI.DE с XCJD.DEJSRI.DE с WTDX.DEJSRI.DE с IQQJ.DE
Часто сравнивают с VJPN.DE:
VJPN.DE с VJPN.LVJPN.DE с VOOVJPN.DE с SPYVJPN.DE с VXUSVJPN.DE с EUNN.DEVJPN.DE с AW15.DEVJPN.DE с SMLN.DE

Сравнение комиссий JSRI.DE и VJPN.DE

JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VJPN.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

JSRI.DE vs. VJPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VJPN.DE
Ранг доходности на риск VJPN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSRI.DE c VJPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSRI.DEVJPN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.27

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.83

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.74

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

9.19

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSRI.DE vs. VJPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSRI.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VJPN.DE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSRI.DE и VJPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSRI.DEVJPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.27

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между JSRI.DE и VJPN.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSRI.DE и VJPN.DE

Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VJPN.DE в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		1.82%1.91%1.85%4.41%2.87%1.71%2.06%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		1.78%1.91%1.93%1.91%2.22%1.65%1.62%1.80%1.94%1.49%1.55%1.29%

Просадки

Сравнение просадок JSRI.DE и VJPN.DE

Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки VJPN.DE в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и VJPN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JSRI.DEVJPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-28.32%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.40%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-18.86%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-4.42%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-5.94%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.89%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JSRI.DE и VJPN.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) составляет 7.89%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что JSRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSRI.DEVJPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

8.66%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

14.12%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

19.78%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.04%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.59%

-0.84%