PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLN.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLN.DE с JARI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLN.DE returned 9.82%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMLN.DE charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLN.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLN.DE показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.

SMLN.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
2.39%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.98%
1 год
29.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.93%

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLN.DE и JARI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.87%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%10.36%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Correlation

The correlation between SMLN.DE and JARI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between SMLN.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с XCJD.DEJARI.DE с ZPDJ.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с PR1J.DE

Доходность на риск

SMLN.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLN.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLN.DEJARI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.57

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.96

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.97

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

2.81

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLN.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLN.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLN.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLN.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.57

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.09

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SMLN.DE и JARI.DE

Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и JARI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLN.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-23.16%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-10.21%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-15.32%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-23.16%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-5.68%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-11.49%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.55%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLN.DE и JARI.DE

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеют волатильность 3.44% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLN.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.56%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

14.05%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

17.57%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.04%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

15.89%

+0.33%

Сравнение комиссий SMLN.DE и JARI.DE

SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLN.DE и JARI.DE

Ни SMLN.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMLN.DE and JARI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JARI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JARI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for SMLN.DE.

SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for SMLN.DE and 0.18% for JARI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLN.DE и JARI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор