PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLK.DE с JPSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLK.DE с JPSC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600 while JPSC.DE tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLK.DE returned 12.46%/yr vs 15.99%/yr for JPSC.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.14% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMLK.DE и JPSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLK.DE показывает доходность 15.73%, а JPSC.DE немного выше – 16.44%.

SMLK.DE

1 день
0.95%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.83%
1 год
31.00%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

JPSC.DE

1 день
0.23%
1 месяц
3.07%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.56%
3 года*
15.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLK.DE и JPSC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.73%-4.02%13.30%13.97%-13.51%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		16.44%0.02%20.04%16.16%-14.38%

Correlation

The correlation between SMLK.DE and JPSC.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between SMLK.DE and JPSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IUSN.DESMLK.DE с IJRSMLK.DE с IVVSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с FXISMLK.DE с VIOVSMLK.DE с SPY4.DE
Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM

Доходность на риск

SMLK.DE vs. JPSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLK.DE c JPSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLK.DEJPSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.00

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.75

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

5.00

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

14.78

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLK.DE vs. JPSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLK.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSC.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLK.DE и JPSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLK.DEJPSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.00

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SMLK.DE и JPSC.DE

Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки JPSC.DE в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и JPSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLK.DEJPSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-30.63%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.36%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.69%

-30.63%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-8.19%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.15%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLK.DE и JPSC.DE

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) имеют волатильность 4.06% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLK.DEJPSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.96%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.39%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.90%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

18.93%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

18.93%

+1.05%

Сравнение комиссий SMLK.DE и JPSC.DE

И SMLK.DE, и JPSC.DE имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLK.DE и JPSC.DE

Ни SMLK.DE, ни JPSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SMLK.DE and JPSC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLK.DE and JPSC.DE have the same expense ratio: 0.14% per year.

SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while JPSC.DE tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и JPSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор