PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLK.DE с IUS3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLK.DE с IUS3.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and IUS3.DE (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600 while IUS3.DE tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLK.DE returned 8.75%/yr vs 7.86%/yr for IUS3.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for IUS3.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLK.DE и IUS3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLK.DE показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у IUS3.DE с доходностью 21.73%.

SMLK.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
16.73%
С начала года
24.36%
1 год
34.54%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

IUS3.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
14.84%
С начала года
21.73%
1 год
31.42%
3 года*
12.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLK.DE и IUS3.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		24.36%-4.02%13.30%13.97%-11.83%12.81%
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)		21.73%-4.35%12.84%13.50%-12.46%12.81%

Correlation

The correlation between SMLK.DE and IUS3.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.99

The correlation between SMLK.DE and IUS3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IUSN.DESMLK.DE с IJRSMLK.DE с IVVSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с VIOVSMLK.DE с FXISMLK.DE с SPY4.DE
Часто сравнивают с IUS3.DE:
IUS3.DE с QDVE.DEIUS3.DE с EUNA.DEIUS3.DE с CSY8.DEIUS3.DE с JPSC.DEIUS3.DE с MWON.DEIUS3.DE с IS3N.DEIUS3.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

SMLK.DE vs. IUS3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IUS3.DE
Ранг доходности на риск IUS3.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS3.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS3.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS3.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLK.DE c IUS3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLK.DEIUS3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.96

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.72

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.98

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

14.69

-10.52

SMLK.DE vs. IUS3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLK.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IUS3.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLK.DE и IUS3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLK.DE и IUS3.DE

Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки IUS3.DE в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и IUS3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLK.DEIUS3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-57.43%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.60%

-6.28%

-12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.69%

-32.89%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-32.89%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.89%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-12.68%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

2.13%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLK.DE и IUS3.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) составляет 4.51%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SMLK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLK.DEIUS3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.75%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.91%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

16.34%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

20.07%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

21.40%

+0.81%

Сравнение комиссий SMLK.DE и IUS3.DE

SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUS3.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLK.DE и IUS3.DE

SMLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)		0.52%1.24%1.13%1.08%1.05%0.62%0.96%0.92%0.98%0.79%0.84%0.54%
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SMLK.DE and IUS3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IUS3.DE.

SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while IUS3.DE tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.40% for IUS3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и IUS3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор