Сравнение SMLD.DE с ZPDE.DE
SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite while ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLD.DE returned 15.33%/yr vs 9.33%/yr for ZPDE.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и ZPDE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции SMLD.DE превзошли акции ZPDE.DE по среднегодовой доходности: 15.33% против 9.33% соответственно.
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
ZPDE.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 32.72%
- 6 месяцев
- 28.42%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам SMLD.DE и ZPDE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 32.72% | -2.67% | 9.39% | -2.97% | 71.20% | 66.70% | -38.96% | 13.17% | -14.79% | -13.20% |
Correlation
The correlation between SMLD.DE and ZPDE.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.69 |
The correlation between SMLD.DE and ZPDE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLD.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск
SMLD.DE
ZPDE.DE
Сравнение SMLD.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLD.DE | ZPDE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.54 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 8.09 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLD.DE | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.83 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и ZPDE.DE
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и ZPDE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLD.DE | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -65.58% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -17.16% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.99% | -26.97% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -26.97% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | -65.58% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -8.87% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -17.28% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 5.40% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и ZPDE.DE
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 5.38%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLD.DE | ZPDE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.53% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 20.35% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 23.96% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 26.90% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 28.89% | +5.81% |
Сравнение комиссий SMLD.DE и ZPDE.DE
SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и ZPDE.DE
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLD.DE and ZPDE.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.15% for ZPDE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и ZPDE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор