PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLD.DE с SMLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLD.DE с SMLN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while SMLN.DE is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLD.DE returned 6.39%/yr vs 8.46%/yr for SMLN.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for SMLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLD.DE и SMLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLD.DE показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у SMLN.DE с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции SMLD.DE уступали акциям SMLN.DE по среднегодовой доходности: 6.39% против 8.46% соответственно.

SMLD.DE

1 день
0.45%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
16.72%
С начала года
24.99%
1 год
20.87%
3 года*
16.99%
5 лет*
19.56%
10 лет*
6.39%

SMLN.DE

1 день
-2.06%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
8.07%
С начала года
14.96%
1 год
30.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
9.54%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLD.DE и SMLN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		24.99%-8.84%28.79%15.50%39.45%46.81%-37.59%12.61%-11.81%-19.80%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		14.96%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%4.78%22.29%-10.60%9.59%

Correlation

The correlation between SMLD.DE and SMLN.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.34

The correlation between SMLD.DE and SMLN.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD
Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с AW15.DE

Доходность на риск

SMLD.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLD.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLD.DESMLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.61

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.34

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.23

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

10.74

-6.03

SMLD.DE vs. SMLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLD.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLN.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLD.DE и SMLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLD.DE и SMLN.DE

Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -83.65%, что меньше максимальной просадки SMLN.DE в -99.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и SMLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLD.DESMLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.65%

-99.33%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.43%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-15.55%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-19.85%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.32%

-99.33%

+23.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-98.43%

+98.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-78.06%

+44.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.84%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLD.DE и SMLN.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 3.70%, в то время как у Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLD.DESMLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.87%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

15.73%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

18.97%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

16.30%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

4,014.90%

-3,985.83%

Сравнение комиссий SMLD.DE и SMLN.DE

SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMLN.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLD.DE и SMLN.DE

Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.43%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLD.DE and SMLN.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLN.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLN.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while SMLN.DE is Japan Equities. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.19% for SMLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и SMLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор