Сравнение SMIDX с CAPTX
SMIDX (SMI Dynamic Allocation Fund) and CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, SMIDX returned 6.52%/yr vs 5.39%/yr for CAPTX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIDX charges 1.19%/yr vs 1.98%/yr for CAPTX.
Доходность
Сравнение доходности SMIDX и CAPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIDX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у CAPTX с доходностью 13.91%.
SMIDX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 5.92%
CAPTX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIDX и CAPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 7.79% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 13.91% | 12.68% | 11.07% | 0.63% | -11.80% | 14.07% | -3.30% | 14.16% | -7.98% | 12.46% |
Correlation
The correlation between SMIDX and CAPTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between SMIDX and CAPTX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIDX vs. CAPTX — Ранг доходности на риск
SMIDX
CAPTX
Сравнение SMIDX c CAPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIDX | CAPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.35 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 13.52 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIDX и CAPTX
Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки CAPTX в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и CAPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIDX | CAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -28.25% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -7.81% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.11% | -11.27% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -15.88% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -4.32% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -5.41% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.93% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIDX и CAPTX
Текущая волатильность для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) составляет 3.90%, в то время как у Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIDX | CAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.25% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 10.40% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 12.57% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 10.12% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 11.81% | -1.49% |
Сравнение комиссий SMIDX и CAPTX
SMIDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии CAPTX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIDX и CAPTX
Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, тогда как CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 13.02% | 0.15% | 1.21% | 1.35% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 10.97% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SMIDX and CAPTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPTX has higher volatility (5.25%) compared to SMIDX (3.90%). In terms of maximum drawdown, SMIDX dropped -21.99% vs CAPTX's -28.25%.
CAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIDX и CAPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор