PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHX с VWRA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 113.40% vs 25.71% for VWRA.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность 64.76%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 10.21%.

SMHX

1 день
1.76%
1 месяц
10.26%
С начала года
64.76%
6 месяцев
64.72%
1 год
113.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHX и VWRA.L

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		64.76%30.00%15.56%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%2.31%

Correlation

The correlation between SMHX and VWRA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.51

The correlation between SMHX and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMHX и VWRA.L

Секторы
SMHX
VWRA.L

Технологии

100.0%
31.1%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

16.0%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

SMHX
100.0%
VWRA.L
31.1%

Сырьевые материалы

SMHX

-

VWRA.L
3.3%

Коммуникационные услуги

SMHX

-

VWRA.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

SMHX

-

VWRA.L
9.1%

Потребительский защитный сектор

SMHX

-

VWRA.L
4.8%

Энергетика

SMHX

-

VWRA.L
4.3%

Финансовые услуги

SMHX

-

VWRA.L
16.0%

Здравоохранение

SMHX

-

VWRA.L
8.2%

Промышленность

SMHX

-

VWRA.L
9.8%

Недвижимость

SMHX

-

VWRA.L
1.4%

Коммунальные услуги

SMHX

-

VWRA.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с VGT
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

SMHX vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHXVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
2.01

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.00

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

2.91

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

11.88

+6.25

SMHX vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа VWRA.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMHX и VWRA.L

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-33.62%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-8.78%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-1.98%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.36%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

2.16%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и VWRA.L

VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.32%

4.38%

+13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

10.27%

+18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

12.74%

+22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.05%

15.39%

+25.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.05%

17.25%

+23.80%

Сравнение комиссий SMHX и VWRA.L

SMHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и VWRA.L

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMHX and VWRA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.

SMHX is categorized as Semiconductors, while VWRA.L is Global Equities. SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHX и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор