Сравнение SMH3.L с SUK2.L
SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - SMH3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. SMH3.L is actively managed, while SUK2.L is passively managed. Over the past 3 years, SMH3.L returned 108.85%/yr vs -18.78%/yr for SUK2.L. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. SMH3.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SUK2.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH3.L и SUK2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH3.L торгуется в USD, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH3.L показывает доходность 174.39%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -12.76%.
SMH3.L
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -30.23%
- 6 месяцев
- 108.53%
- С начала года
- 174.39%
- 1 год
- 342.91%
- 3 года*
- 108.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUK2.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -12.76%
- 1 год
- -27.76%
- 3 года*
- -18.78%
- 5 лет*
- -18.06%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам SMH3.L и SUK2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 174.39% | 74.84% | 62.85% | 270.46% | -85.14% | 4.60% |
SUK2.L L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | -12.76% | -27.00% | -8.36% | -1.47% | -23.17% | 0.29% |
Correlation
The correlation between SMH3.L and SUK2.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH3.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск
SMH3.L
SUK2.L
Сравнение SMH3.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH3.L | SUK2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.80 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.27 | -0.91 | +9.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.12 | -1.43 | +24.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH3.L и SUK2.L
Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.38%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и SUK2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH3.L | SUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -98.65% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.13% | -30.34% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.62% | -49.91% | -34.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -98.60% | +60.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.63% | -85.88% | +38.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 19.38% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH3.L и SUK2.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) имеет более высокую волатильность в 44.72% по сравнению с L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH3.L | SUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.72% | 5.99% | +38.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.40% | 19.39% | +67.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.12% | 22.87% | +82.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.96% | 25.52% | +77.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.96% | 30.86% | +72.10% |
Сравнение комиссий SMH3.L и SUK2.L
SMH3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SUK2.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH3.L и SUK2.L
Ни SMH3.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH3.L and SUK2.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUK2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUK2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SMH3.L.
SMH3.L is categorized as Leveraged Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for SMH3.L and 0.60% for SUK2.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH3.L и SUK2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор