PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUK2.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUK2.L с LGJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUK2.L returned -17.69%/yr vs 9.50%/yr for LGJP.L. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SUK2.L charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.

Доходность

Сравнение доходности SUK2.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUK2.L торгуется в GBp, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUK2.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у LGJP.L с доходностью 12.60%.

SUK2.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-7.72%
С начала года
-12.71%
1 год
-27.94%
3 года*
-19.62%
5 лет*
-17.69%
10 лет*
-17.07%

LGJP.L

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.49%
6 месяцев
5.89%
С начала года
12.60%
1 год
29.38%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUK2.L и LGJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.71%-32.13%-6.81%-6.41%-13.97%-32.73%-1.17%-29.96%10.37%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.60%16.72%10.25%14.24%-6.86%2.01%13.16%14.08%-5.47%

Correlation

The correlation between SUK2.L and LGJP.L is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

-0.52

The correlation between SUK2.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.LSUK2.L с BLOK.L
Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L

Доходность на риск

SUK2.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUK2.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUK2.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.45

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.08

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.72

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.34

-9.79

SUK2.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUK2.L на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа LGJP.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUK2.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUK2.L и LGJP.L

Максимальная просадка SUK2.L за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUK2.L и LGJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUK2.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.38%

-23.10%

-75.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.53%

-10.76%

-19.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.62%

-13.79%

-38.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.37%

-18.15%

-47.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-6.88%

-91.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.98%

-4.98%

-80.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

3.51%

+15.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SUK2.L и LGJP.L

Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) составляет 5.69%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что SUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUK2.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.47%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

17.01%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

20.11%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

16.82%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

17.44%

+12.54%

Сравнение комиссий SUK2.L и LGJP.L

SUK2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUK2.L и LGJP.L

Ни SUK2.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUK2.L and LGJP.L have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.

SUK2.L is categorized as Inverse Equities, while LGJP.L is Japan Equities. SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.60% for SUK2.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUK2.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор