PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUK2.L с DEL2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUK2.L с DEL2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and DEL2.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while DEL2.L is a Leveraged Equities fund tracking the LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUK2.L returned -17.07%/yr vs 12.94%/yr for DEL2.L. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SUK2.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for DEL2.L.

Доходность

Сравнение доходности SUK2.L и DEL2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUK2.L торгуется в GBp, в то время как DEL2.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEL2.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUK2.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у DEL2.L с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции SUK2.L уступали акциям DEL2.L по среднегодовой доходности: -17.07% против 12.94% соответственно.

SUK2.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-7.72%
С начала года
-12.71%
1 год
-27.94%
3 года*
-19.62%
5 лет*
-17.69%
10 лет*
-17.07%

DEL2.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
-9.67%
С начала года
-4.43%
1 год
-5.82%
3 года*
22.16%
5 лет*
11.84%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUK2.L и DEL2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.71%-32.13%-6.81%-6.41%-13.97%-32.73%-1.17%-29.96%15.40%-23.23%
DEL2.L
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)		-4.43%44.60%25.67%31.99%-23.97%22.32%1.42%37.83%-35.00%33.24%

Correlation

The correlation between SUK2.L and DEL2.L is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г.

-0.76

The correlation between SUK2.L and DEL2.L shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.LSUK2.L с BLOK.L
Часто сравнивают с DEL2.L:
DEL2.L с DS2P.LDEL2.L с 2MU.LDEL2.L с 3MST.LDEL2.L с SOXL.LDEL2.L с 3SPY.LDEL2.L с AMD3.LDEL2.L с DES2.L

Доходность на риск

SUK2.L vs. DEL2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
DEL2.L
Ранг доходности на риск DEL2.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEL2.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUK2.L c DEL2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUK2.LDEL2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
-0.18

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
-0.03

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.00

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.21

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-0.67

-0.78

SUK2.L vs. DEL2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUK2.L на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа DEL2.L равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUK2.L и DEL2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUK2.L и DEL2.L

Максимальная просадка SUK2.L за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки DEL2.L в -62.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUK2.L и DEL2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUK2.LDEL2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.38%

-62.23%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.53%

-27.04%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.62%

-28.87%

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.37%

-46.74%

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.18%

-62.23%

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-10.77%

-87.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.98%

-16.01%

-68.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

8.67%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SUK2.L и DEL2.L

Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) составляет 5.69%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что SUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEL2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUK2.LDEL2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

9.32%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

27.91%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

32.73%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

34.11%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

35.71%

-5.73%

Сравнение комиссий SUK2.L и DEL2.L

SUK2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DEL2.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUK2.L и DEL2.L

Ни SUK2.L, ни DEL2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUK2.L and DEL2.L have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEL2.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEL2.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.

SUK2.L is categorized as Inverse Equities, while DEL2.L is Leveraged Equities. SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while DEL2.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.60% for SUK2.L and 0.40% for DEL2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUK2.L и DEL2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор