PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH3.L с IEF5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMH3.L с IEF5.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L).

SMH3.L и IEF5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMH3.L и IEF5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMH3.L и IEF5.L

2026 (YTD)202520242023
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		9.55%74.67%66.99%115.92%
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities		-8.94%0.56%-32.47%49.35%

Доходность по периодам

С начала года, SMH3.L показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у IEF5.L с доходностью -8.94%.

SMH3.L

1 день
-2.62%
1 месяц
-5.40%
С начала года
9.55%
6 месяцев
21.48%
1 год
251.99%
3 года*
81.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEF5.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.62%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с USDSMH3.L с SMHXSMH3.L с FTEC
Часто сравнивают с IEF5.L:
IEF5.L с GOOXIEF5.L с TLT5.LIEF5.L с TLTIEF5.L с TMFIEF5.L с TYDIEF5.L с USTIEF5.L с QQQY.L

Сравнение комиссий SMH3.L и IEF5.L

И SMH3.L, и IEF5.L имеют комиссию равную 0.75%.

SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

Доходность на риск

SMH3.L vs. IEF5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IEF5.L
Ранг доходности на риск IEF5.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF5.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF5.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH3.L c IEF5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMH3.LIEF5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

-0.56

+3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

-0.60

+3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.79

-0.61

+9.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.22

-0.91

+30.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH3.L vs. IEF5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH3.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа IEF5.L равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH3.L и IEF5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMH3.LIEF5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

-0.56

+3.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.04

+0.19

Корреляция

Корреляция между SMH3.L и IEF5.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH3.L и IEF5.L

Ни SMH3.L, ни IEF5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMH3.L и IEF5.L

Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки IEF5.L в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и IEF5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SMH3.LIEF5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-54.23%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.25%

-28.11%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.82%

-53.06%

+26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.04%

-39.65%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

18.95%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH3.L и IEF5.L

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMH3.LIEF5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

8.39%

+21.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.95%

16.26%

+51.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.11%

29.42%

+67.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.93%

66.95%

+32.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.93%

66.95%

+32.98%