Сравнение SMH3.L с DS2P.L
SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds. SMH3.L is actively managed, while DS2P.L is passively managed. Over the past 3 years, SMH3.L returned 108.85%/yr vs -23.53%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SMH3.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH3.L и DS2P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH3.L торгуется в USD, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH3.L показывает доходность 174.39%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -11.05%.
SMH3.L
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -30.23%
- 6 месяцев
- 108.53%
- С начала года
- 174.39%
- 1 год
- 342.91%
- 3 года*
- 108.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DS2P.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -7.24%
- 3 года*
- -23.53%
- 5 лет*
- -20.52%
- 10 лет*
- -23.20%
Сравнение доходности по годам SMH3.L и DS2P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 174.39% | 74.84% | 62.85% | 270.46% | -85.14% | 4.60% |
DS2P.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -11.05% | -24.37% | -29.54% | -26.02% | 1.59% | -2.26% |
Correlation
The correlation between SMH3.L and DS2P.L is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | -0.52 |
The correlation between SMH3.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH3.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск
SMH3.L
DS2P.L
Сравнение SMH3.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH3.L | DS2P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.27 | -0.27 | +8.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.12 | -0.58 | +23.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH3.L и DS2P.L
Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.38%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и DS2P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH3.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -99.69% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.13% | -26.76% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.62% | -64.94% | -19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -99.67% | +61.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.63% | -89.77% | +42.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 12.38% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH3.L и DS2P.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) имеет более высокую волатильность в 44.72% по сравнению с L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH3.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.72% | 9.17% | +35.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.40% | 27.31% | +59.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.12% | 33.48% | +71.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.96% | 34.80% | +68.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.96% | 37.18% | +65.78% |
Сравнение комиссий SMH3.L и DS2P.L
SMH3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DS2P.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH3.L и DS2P.L
Ни SMH3.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH3.L and DS2P.L have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SMH3.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for SMH3.L and 0.50% for DS2P.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH3.L и DS2P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор