PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DS2P.L с DL2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DS2P.L с DL2P.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and DL2P.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds from L&G - DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR while DL2P.L tracks the LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DS2P.L returned -23.39%/yr vs 13.00%/yr for DL2P.L. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. DS2P.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for DL2P.L.

Доходность

Сравнение доходности DS2P.L и DL2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DL2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DS2P.L показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у DL2P.L с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции DS2P.L уступали акциям DL2P.L по среднегодовой доходности: -23.39% против 13.00% соответственно.

DS2P.L

1 день
0.56%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-11.00%
1 год
-7.47%
3 года*
-24.32%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-23.39%

DL2P.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.28%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-4.61%
1 год
-5.87%
3 года*
22.26%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DS2P.L и DL2P.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.00%-29.68%-28.35%-29.73%13.75%-35.96%-31.61%-42.13%34.26%-24.13%
DL2P.L
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)		-4.61%44.27%25.79%31.85%-23.59%21.61%1.34%38.90%-33.44%29.05%

Correlation

The correlation between DS2P.L and DL2P.L is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г.

-0.87

The correlation between DS2P.L and DL2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.LDS2P.L с 3SPY.L
Часто сравнивают с DL2P.L:
DL2P.L с DEL2.LDL2P.L с 2MU.LDL2P.L с 3SPY.LDL2P.L с XS2D.LDL2P.L с 2BRE.LDL2P.L с 3GOE.LDL2P.L с 3GOO.L

Доходность на риск

DS2P.L vs. DL2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
DL2P.L
Ранг доходности на риск DL2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DL2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DL2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DL2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DL2P.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DL2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DS2P.L c DL2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DL2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DS2P.LDL2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.19

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-0.05

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.25

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-0.69

+0.11

DS2P.L vs. DL2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DS2P.L на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DL2P.L равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DS2P.L и DL2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DS2P.L и DL2P.L

Максимальная просадка DS2P.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки DL2P.L в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DS2P.L и DL2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DS2P.LDL2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-63.02%

-36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-23.87%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.63%

-28.21%

-39.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.85%

-46.63%

-32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.76%

-63.02%

-30.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.59%

-10.68%

-88.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.22%

-16.32%

-72.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

8.52%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DS2P.L и DL2P.L

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DL2P.L) имеют волатильность 9.45% и 9.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DS2P.LDL2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

9.40%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.11%

26.51%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.11%

31.14%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

33.70%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

35.50%

+3.23%

Сравнение комиссий DS2P.L и DL2P.L

DS2P.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DL2P.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DS2P.L и DL2P.L

Ни DS2P.L, ни DL2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DS2P.L and DL2P.L have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DL2P.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DL2P.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DS2P.L.

DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while DL2P.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.50% for DS2P.L and 0.40% for DL2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DS2P.L и DL2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор