PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DS2P.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DS2P.L с XS2D.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both Leveraged Equities funds - DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR while XS2D.L tracks the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DS2P.L returned -23.39%/yr vs 22.97%/yr for XS2D.L. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. DS2P.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.

Доходность

Сравнение доходности DS2P.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DS2P.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DS2P.L показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у XS2D.L с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции DS2P.L уступали акциям XS2D.L по среднегодовой доходности: -23.39% против 22.97% соответственно.

DS2P.L

1 день
0.56%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-11.00%
1 год
-7.47%
3 года*
-24.32%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-23.39%

XS2D.L

1 день
-2.22%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
12.40%
С начала года
15.06%
1 год
34.82%
3 года*
30.77%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DS2P.L и XS2D.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.00%-29.68%-28.35%-29.73%13.75%-35.96%-31.61%-42.13%34.26%-24.13%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		15.06%17.56%48.20%41.43%-31.85%64.57%17.41%56.67%-10.94%31.09%

Correlation

The correlation between DS2P.L and XS2D.L is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.66

The correlation between DS2P.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.LDS2P.L с 3SPY.L
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L

Доходность на риск

DS2P.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DS2P.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DS2P.LXS2D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.47

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.12

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.20

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

7.94

-8.52

DS2P.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DS2P.L на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа XS2D.L равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DS2P.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DS2P.L и XS2D.L

Максимальная просадка DS2P.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DS2P.L и XS2D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DS2P.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-54.44%

-45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-15.77%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.63%

-36.46%

-31.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.85%

-37.20%

-41.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.76%

-54.44%

-39.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.59%

-4.15%

-95.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.22%

-8.12%

-81.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

4.37%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DS2P.L и XS2D.L

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что DS2P.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DS2P.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

5.93%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.11%

17.91%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.11%

23.64%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

30.27%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

31.29%

+7.44%

Сравнение комиссий DS2P.L и XS2D.L

DS2P.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XS2D.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DS2P.L и XS2D.L

Ни DS2P.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DS2P.L and XS2D.L have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XS2D.L.

DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. They also come from different issuers: L&G and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for DS2P.L and 0.60% for XS2D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DS2P.L и XS2D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор