PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH.L с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH.L с MVOL.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while MVOL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 36.71%/yr vs 4.96%/yr for MVOL.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMH.L и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью -0.11%.

SMH.L

1 день
-0.65%
1 месяц
10.70%
С начала года
87.70%
6 месяцев
88.16%
1 год
154.67%
3 года*
61.84%
5 лет*
36.71%
10 лет*
—

MVOL.L

1 день
0.80%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.38%
3 года*
8.92%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH.L и MVOL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		87.70%49.20%24.11%75.94%-35.54%42.75%4.36%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		-0.11%11.02%11.08%7.28%-9.62%14.65%2.21%

Correlation

The correlation between SMH.L and MVOL.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.37

The correlation between SMH.L and MVOL.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH.L и MVOL.L

Секторы
SMH.L
MVOL.L

Технологии

100.0%
24.0%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

11.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

10.3%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

13.1%

Здравоохранение

-

13.8%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Технологии

SMH.L
100.0%
MVOL.L
24.0%

Сырьевые материалы

SMH.L

-

MVOL.L
0.9%

Коммуникационные услуги

SMH.L

-

MVOL.L
11.4%

Потребительский циклический сектор

SMH.L

-

MVOL.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

SMH.L

-

MVOL.L
10.3%

Энергетика

SMH.L

-

MVOL.L
4.0%

Финансовые услуги

SMH.L

-

MVOL.L
13.1%

Здравоохранение

SMH.L

-

MVOL.L
13.8%

Промышленность

SMH.L

-

MVOL.L
8.9%

Недвижимость

SMH.L

-

MVOL.L
1.1%

Коммунальные услуги

SMH.L

-

MVOL.L
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с VWRL.LSMH.L с AINF.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с GDGB.L
Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с USMVMVOL.L с SLXX.L

Доходность на риск

SMH.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMH.LMVOL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.49
0.18

+4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
0.29

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.04

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.05

0.24

+10.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.66

0.54

+38.13

SMH.L vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH.L на текущий момент составляет 4.49, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH.L и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH.L и MVOL.L

Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и MVOL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMH.LMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-28.82%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-5.78%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.25%

-8.15%

-28.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-18.52%

-26.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.60%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-3.30%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.57%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH.L и MVOL.L

VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMH.LMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

2.17%

+11.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.87%

5.80%

+22.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

7.89%

+26.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

10.65%

+22.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

11.64%

+20.90%

Сравнение комиссий SMH.L и MVOL.L

И SMH.L, и MVOL.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH.L и MVOL.L

Ни SMH.L, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMH.L and MVOL.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH.L and MVOL.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

SMH.L is categorized as Semiconductors, while MVOL.L is Global Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while MVOL.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH.L и MVOL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор