Сравнение SMH.L с HNSS.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both Semiconductors funds - SMH.L tracks the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index while HNSS.L tracks the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMH.L returned 61.84%/yr vs 64.11%/yr for HNSS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 98.22%.
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 98.22%
- 6 месяцев
- 100.36%
- 1 год
- 176.54%
- 3 года*
- 64.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -25.08% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 98.22% | 56.48% | 17.97% | 39.90% | -33.45% |
Correlation
The correlation between SMH.L and HNSS.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between SMH.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
HNSS.L
Сравнение SMH.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | 5.72 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | 15.43 | +23.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и HNSS.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -51.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -51.82% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -30.87% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -37.48% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.07% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -19.03% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 11.44% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и HNSS.L
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) составляет 14.03%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 15.48% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 29.13% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 55.62% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 40.69% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 40.69% | -8.15% |
Сравнение комиссий SMH.L и HNSS.L
И SMH.L, и HNSS.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и HNSS.L
Ни SMH.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SMH.L and HNSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L and HNSS.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: VanEck and HSBC.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор