Сравнение SMGB.L с LLY
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.58%/yr vs 41.04%/yr for LLY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и LLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 87.48%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 6.32%.
SMGB.L
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 87.48%
- 6 месяцев
- 89.61%
- 1 год
- 168.08%
- 3 года*
- 55.48%
- 5 лет*
- 38.58%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 41.04%
- 10 лет*
- 34.14%
Сравнение доходности по годам SMGB.L и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.48% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
LLY Eli Lilly and Company | 6.32% | 30.25% | 35.63% | 52.87% | 50.22% | 67.65% | 4.85% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and LLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between SMGB.L and LLY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. LLY — Ранг доходности на риск
SMGB.L
LLY
Сравнение SMGB.L c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.23 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.71 | 1.72 | +11.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.80 | 4.13 | +41.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и LLY
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке LLY в -36.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -36.33% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -24.98% | +13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -36.33% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -36.33% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.32% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -8.41% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 10.38% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и LLY
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 9.52% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 27.10% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 37.94% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 32.85% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 31.30% | -0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и LLY
SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and LLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор