Сравнение SMGB.L с COST
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.58%/yr vs 23.38%/yr for COST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 87.48%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.82%.
SMGB.L
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 87.48%
- 6 месяцев
- 89.61%
- 1 год
- 168.08%
- 3 года*
- 55.48%
- 5 лет*
- 38.58%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 22.90%
Сравнение доходности по годам SMGB.L и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.48% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.82% | -12.13% | 42.06% | 41.56% | -9.42% | 53.26% | -1.23% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and COST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between SMGB.L and COST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. COST — Ранг доходности на риск
SMGB.L
COST
Сравнение SMGB.L c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.02 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.71 | 0.01 | +13.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.80 | 0.01 | +45.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и COST
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки COST в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -30.97% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -14.77% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -26.16% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -28.24% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -14.06% | +12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -7.05% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 6.18% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и COST
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 7.81% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 15.48% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 19.95% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 22.84% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 23.04% | +7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и COST
SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and COST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор