PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGB.L с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGB.L с AVGO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.58%/yr vs 56.69%/yr for AVGO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SMGB.L и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMGB.L торгуется в GBP, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMGB.L показывает доходность 87.48%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 11.19%.

SMGB.L

1 день
5.59%
1 месяц
13.73%
С начала года
87.48%
6 месяцев
89.61%
1 год
168.08%
3 года*
55.48%
5 лет*
38.58%
10 лет*
—

AVGO

1 день
-0.82%
1 месяц
-10.69%
С начала года
11.19%
6 месяцев
6.31%
1 год
56.80%
3 года*
63.80%
5 лет*
56.69%
10 лет*
41.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGB.L и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		87.48%38.79%26.32%66.15%-27.78%44.41%-0.72%
AVGO
Broadcom Inc.		11.19%39.90%114.17%93.98%-2.96%57.97%4.10%

Correlation

The correlation between SMGB.L and AVGO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.54

The correlation between SMGB.L and AVGO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

SMGB.L vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGB.L c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMGB.LAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
1.19

+3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
1.75

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.23

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.71

1.92

+11.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.80

4.25

+41.55

SMGB.L vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGB.L на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGB.L и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMGB.L и AVGO

Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки AVGO в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGB.LAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-42.16%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-27.60%

+15.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.23%

-42.09%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-42.09%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-20.30%

+18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-7.46%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

12.46%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGB.L и AVGO

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) составляет 13.95%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.40%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGB.LAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

20.40%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

33.99%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

44.73%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

42.53%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.40%

39.06%

-8.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGB.L и AVGO

SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMGB.L and AVGO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор