Сравнение SMGB.L с AMZN
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.58%/yr vs 8.46%/yr for AMZN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 87.48%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 3.88%.
SMGB.L
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 87.48%
- 6 месяцев
- 89.61%
- 1 год
- 168.08%
- 3 года*
- 55.48%
- 5 лет*
- 38.58%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам SMGB.L и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.48% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.88% | -2.29% | 46.91% | 71.84% | -43.62% | 3.35% | 2.95% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and AMZN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SMGB.L
AMZN
Сравнение SMGB.L c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.10 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.71 | 0.56 | +13.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.80 | 1.34 | +44.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и AMZN
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки AMZN в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -51.58% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -24.69% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -35.52% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -50.27% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -12.67% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -11.46% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 10.20% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и AMZN
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 7.40% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 19.70% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 29.81% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 34.71% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 32.56% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и AMZN
Ни SMGB.L, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and AMZN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор