PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGAX с IOEZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMGAX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund) and IOEZX (ICON Equity Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SMGAX returned 6.54%/yr vs 8.56%/yr for IOEZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMGAX charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for IOEZX.

Доходность

Сравнение доходности SMGAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMGAX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции SMGAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.54% против 8.56% соответственно.

SMGAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.84%
С начала года
3.67%
6 месяцев
4.01%
1 год
7.36%
3 года*
8.96%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.54%

IOEZX

1 день
0.91%
1 месяц
-0.69%
С начала года
13.83%
6 месяцев
15.02%
1 год
27.35%
3 года*
12.80%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGAX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund		3.67%6.81%10.51%7.22%-8.22%20.32%-4.36%20.63%-3.37%9.89%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		13.83%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Correlation

The correlation between SMGAX and IOEZX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г.

0.82

The correlation between SMGAX and IOEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с SMGAX:
SMGAX с SBDAXSMGAX с AVEFXSMGAX с CSTAXSMGAX с CAVAXSMGAX с DGTSXSMGAX с EKBAXSMGAX с ENIAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с DBALXIOEZX с ATLAXIOEZX с EAAFXIOEZX с FKINXIOEZX с GWPAXIOEZX с CSIFXIOEZX с MDCPX

Доходность на риск

SMGAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGAX
Ранг доходности на риск SMGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGAXIOEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.32

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.41

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.13

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

15.74

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGAX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.32

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.32

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SMGAX и IOEZX

Максимальная просадка SMGAX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGAX и IOEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-56.15%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-6.77%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.61%

-13.95%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-21.47%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.04%

-38.12%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.20%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-8.58%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.77%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGAX и IOEZX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) составляет 1.14%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.68%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

8.84%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

12.05%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

13.83%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

16.48%

-6.52%

Сравнение комиссий SMGAX и IOEZX

SMGAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGAX и IOEZX

Дивидендная доходность SMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности IOEZX в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.97%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
SMGAX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund		8.89%8.66%8.00%7.56%5.88%7.93%3.32%9.06%9.83%7.09%13.59%6.71%

Часто задаваемые вопросы

SMGAX and IOEZX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOEZX has higher volatility (3.68%) compared to SMGAX (1.14%). In terms of maximum drawdown, SMGAX dropped -56.10% vs IOEZX's -56.15%.

IOEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGAX и IOEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор